Les droites de régression arrivent sur Moning 🤩

[richard.c]

@nicolas.auclair

Imaginons que tu joues à un jeu vidéo où tu dois suivre le mouvement d’un personnage qui saute de plateforme en plateforme. Chaque saut représente le prix d’une action en Bourse à un moment donné. Certains jours, le personnage saute haut (le prix monte), et d’autres jours, il saute moins haut (le prix descend). Si tu voulais dessiner une ligne pour montrer le chemin général que prend ton personnage sans te soucier des sauts individuels, cette ligne serait comme la droite de régression en Bourse.

Alors là @nicolas.auclair bravo pour la référence a mario et l’explication.

[fabio]

Pour les amateurs néophytes (comme moi), un peu plus d’explication sur l’utilisation de la DR cf. la vidéo d’hiboo : Gagner en bourse avec les droites de régression

Ce que je retiens de la vidéo:

Durée ==> +20 ans (au moins 1 cycle haussier & 1 cycle baissier). Plus c’est long plus c’est bon …

Valorisation ==> écart-types (moyenne de la distance de chacun des points par rapport à la DR). 70 à 80% du temps les actions se situent entre -1 & +1 écart-type.

Performance long terme ==> c’est la pente de la droite (analyse de l’historique de la DR exprimée en pourcentage et mesurant la performance moyenne annuelle).

Volatilité (Attention est différent du Beta) ==> Différence entre l’action et DR. Taille de l’écart-type par rapport à la dernière valeur de la DR (exprimé en pourcentage). Volatilité CAC40 28 à 30%. A comparer avec l’écart-type, ex:

• Si volatilité importante et -2 écart-types ==> atout car effet de levier
• Si volatilité faible et +2 écart-types ==> inconvenient car peu de chance que l’action revienne sous le droite de regression

En résumé, une volatilité importante permet d’établir la probabilité de baisse (ou de hausse) d’un investissement afin d’anticiper de potentielles décotes (effet levier).

En conclusion, la DR permet de travailler sur 2 stratégies en même temps ou non:

• Growth ==> voir la pente de la droite de régression (pour en déterminer la performance)
• Value ==> voir la volatilité (pour en déterminer la décote)

Question: @nicolas.blanco pour compléter le graphique de la DR, penses-tu qu’il serait possible de calculer et d’ajouter la Performance long terme & la Volatilité?

[jonah33]

Oui, c’est ce que j’ai voulu dire
Beau résumé

[passe.partout]

Super!

Sera t il possible de mettre un filtre dans la recherche d’action qui sont à -1/-2 ET de la droite ? Car sinon faut cliquer sur l’action pour savoir si elle est au dessus ou en dessous de la droite c’est plus laborieux

[d11]

juste pour le fun, j’ai été voir celles d’Atos (FR0000051732)

[matt.S95UWR]

@nicolas.blanco

Nous ne souhaitons pas faire comme certains autres outils du marché et s’éparpiller en essayant de vous vendre des cryptos, gérer vos finances personnelles ou vos crédits.

Ouai on a vu le résultat avec les SCPI …

[marianob]

Tiens, on dirait que la « Pomponette » (pour les vrais cinéphiles) nous fait un petit retour !

[mat.le.pea]

Super , bravo pour cette évolution !

[mat.le.pea]

Est ce que vous envisagé un filtre sur les actions sur le coefficient de régression ou la pente ?

[nicolas.blanco]

@mat.le.pea

envisagé un filtre sur les actions sur le coefficient de régression

Merci pour tous vos retours.
Et effectivement on va bien sûr voir comment intégrer ce nouvel indicateur encore mieux dans la plateforme.
Nous avons fait pareil avec la courbe de valorisation, souvenez-vous .

[hochet]

Je suis surpris par la propreté du travail ! Bravo à vous et merci à toute l’équipe.

[neo.fite]

Non, c’est normal: 3 ans de mise en oeuvre, on ne pouvait qu’avoir un outil performant.

A noter qu’effectivement il y a des informations complémentaires utiles qu’il serait intéressant d’intégrer

[jonah33]

surtout que belignac est HS depuis mi décembre…

[neo.fite]

@jonah33

surtout que belignac est HS depuis mi décembre

Pardon ? Je viens juste d’y aller ???

[jonah33]

le site fonctionne mais les données ne sont plus à jour…

[jonah33]

11 decembre 2023

[neo.fite]

Pas cool. Et il n’y avait que les françaises.

[francois.mottard]

Merci pour cet outil. Serait-il possible de pouvoir le paramétrer. C’est-à-dire de pouvoir modifier la durée sur laquelle il est calculé? Par exemple les 5 ou 10 ou 15 dernières années.

[gpc]

Vous venez de tuer un « oiseau de nuit super chouette » dont le principal business était ça RIP l’e-bouh

[mat.le.pea]

Est ce qu’on pourrait aussi avoir la valorisation théorique actuelle en lien avec la ligne rouge ? On pourrait imaginer des alertes quand le cours d’une action est à -1 sigma ou -2 sigma ou encore mieux si on pouvait définir nos paliers de zone d’achat ou de vente dans moning.