Pour le ROI, je divise la PL nette par le nombre de contrat x 100 x strike.
Concernant Intel, jâai vendu le PUT en pĂ©riode de forte volatilitĂ© avec un strike fortement ITM donc prime importante, afin de faire baisser mon PRU (autour de 30) sur 100 mes actions dĂ©tenues au cas oĂč je serais assignĂ©.
Got it !
Je me posais la question Ă cause du « time decay », le fait que la âč valeur temps âș diminue trĂšs lentement jusquâĂ 30-45 jours avant expiration
DâoĂč ma tendance Ă privilĂ©gier les DTE autour de ces durĂ©es
Câest aussi ce que je fais la plupart du temps et plus particuliĂšrement autour dâune DTE de 30 jours comme stipulĂ© dans le livre de E Ludwig.
Mais dans le cas dâIntel, mon objectif Ă©tait diffĂ©rent, je venais prĂ©cĂ©demment dâĂȘtre assignĂ© de 100 actions et la vente dâun CALL au niveau de mon PRU nâĂ©tait pas intĂ©ressante selon moi. Jâai donc dĂ©cidĂ© de vendre un PUT long terme fortement ITM pour rĂ©cupĂ©rer une prime consĂ©quente et faire soit baisser ma perte totale latente (action + option), soit de faire baisser mon PRU si seconde assignation Ă lâĂ©chĂ©ance de lâoption le 20/06/2025.
Super et merci de ta transparence. Tu enregistres le delta au moment du passage dâordre? Câest quoi ta colonne effet de levier?
On a pas mal de positions en commun notamment NVDA, PYPL, NKE, AMD, CVS, O
Vu ton taux de marge assez faible et la quantite de position, tu dois avoir un gros portefeuille. Bravo
Oui jâenregistre le Delta au moment du passage dâordre puis je fige le calcul du levier (Delta x cours / prime).
Cela fait 10 mois que jâai commencĂ© Ă trader les options avec un capital qui est passĂ© de 20K Ă 146K (par apport de capitaux essentiellement).
Uniquement via le trading ou Ă©galement des apports ? Dans les 2 cas : chapeau
Bonjour
Pas trĂšs dispo en ce moment donc petit passage ici
Je vois que câest bien animĂ© et que ça bosse dur
Bravo les gars !
Pour OTT, je nâai pas Ă©tĂ© convaincu, trop de traders chaque jour et trop de stratĂ©gies diffĂ©rentes qui pour finir nâont pas suffisamment de traders pour avoir des stats fiables. Trop cher pour ce que câest il y a dâautres services payants avec une communautĂ© qui me semble plus intĂ©ressants
par apport de capitaux essentiellement
Jâaurai bien aimĂ© que cela soit uniquement par la rentabilitĂ© des options, quitte a devoir aller Ă Lourdes
Câest Ă©galement lâimage que je mâĂ©tais faite de ce service.
Ah mince, je vais arrĂȘter de construire la statue en ton Ă©figie alorsâŠ
Salut tout le monde,
Voici mes recentes prises de positions.
Jâai vendu des PUT sur TSLA, ASML que jâai rapidement rachetĂ© avec 80% de profit.
Hier jâai vendu un PUT sur META largement OTM, la volatilitĂ© des earnings a venir permet de toucher une jolie prime de $1069
Jâai un PUT sur le QQQ strike $497 qui arrive a expiration ce vendredi.
Jâai aussi vendu des CC sur CVS, IWM et TTE.
@kaskou : voici la réponse pour la question que tu as posée sur un autre sujet.
Pour acheter un ETF US via les options, câest assez simple.
Il suffit de vendre une option PUT Ă la monnaie (câest Ă dire au prix actuel ou lĂ©gĂšrement supĂ©rieur). Tu recevras une petite prime et tu te fera assigner. Donc, cela te fera acheter automatiquement 100 part de lâETF que tu as choisi (il faut donc pour le cas de SCHD un minimum de 2800$ sur ton compte.
Je ne connais pas ton niveau sur les options. NâhĂ©site pas Ă poser tes questions ici, moi ou dâautres « optioneurs » te rĂ©pondrons avec plaisir.
@kaskou en effet tu peux utiliser la methode decrite par @marcdividendes mais sans etre 100% sur dâetre assignĂ© a Ă©chĂ©ance car le cours de lâETF pourrait monter au dessus de ton strike. Le contrat PUT finirait sans valeur car OTM.
Pour etre sur dâacheter lâETF (câest ce que jâai fait recemment sur JEPQ), jâai achetĂ© une option call pour la prochaine echeance et jâai exercĂ© aussitot lâoption.
Quand on achete un contrat call on paie le droit dâacheter au prix du strike un sous-jacent, ce droit peut etre exercĂ© par lâacheteur du contrat a nâimporte quel moment jusquâa la date dâecheance.
Ps: jâai aussi utilisĂ© cette methode a plusieurs reprises sur le SCHD
Et comment ça se passe si tu veux vendre tes titres ? Aucun blocage ?
Et petite prĂ©cision : câest surtout utile quand on est plutĂŽt bullish car ça permet dâacheter potentiellement moins cher un actif que son prix au jour J
Vous avez bien résumé la chose je pense :
- vendre un put pour toucher une prime sans ĂȘtre certain dâĂȘtre assignĂ© et donc dâavoir lâactif Ă la fin
- acheter un call (donc payer une prime) pour sâoffrir la possibilitĂ© dâacheter lâETF
Aucun blocage en effet, tu vends quand tu veux tes titres une fois quâils sont en portefeuille.
Câest Ă dire ?
Si tu veux vendre tes titres avec des options (attention il faut au moins 100 titres du mĂȘme sous-jacent) :
-
tu vends un call : tu reçois une prime et tu as lâobligation de vendre tes 100 titres si, Ă lâexpiration, le prix est au-dessus du strike price (aka, quelquâun a payĂ© une prime pour pouvoir les acheter en-dessous de leur prix Ă expiration)
-
tu achĂštes un put : tu payes une prime pour te donner la possibilitĂ© (mais pas lâobligation) de vendre au-dessus du prix Ă Ă©chĂ©ance
Non je pense quâil demande une fois que tu as tes 100 titres car PUT assignĂ© ou CALL exercĂ©
Les deux rĂ©ponses mâintĂ©ressent pour bien comprendre les mĂ©canismes des options
Aaaaah !!! bah oui alors, une fois que tu as les 100 actions, tâen fais ce que tu veux