Les Options pour un revenu complémentaire

Pour le ROI, je divise la PL nette par le nombre de contrat x 100 x strike.
Concernant Intel, j’ai vendu le PUT en pĂ©riode de forte volatilitĂ© avec un strike fortement ITM donc prime importante, afin de faire baisser mon PRU (autour de 30) sur 100 mes actions dĂ©tenues au cas oĂč je serais assignĂ©.

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Got it !

Je me posais la question Ă  cause du « time decay Â», le fait que la â€č valeur temps â€ș diminue trĂšs lentement jusqu’à 30-45 jours avant expiration

D’oĂč ma tendance Ă  privilĂ©gier les DTE autour de ces durĂ©es

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C’est aussi ce que je fais la plupart du temps et plus particuliĂšrement autour d’une DTE de 30 jours comme stipulĂ© dans le livre de E Ludwig.
Mais dans le cas d’Intel, mon objectif Ă©tait diffĂ©rent, je venais prĂ©cĂ©demment d’ĂȘtre assignĂ© de 100 actions et la vente d’un CALL au niveau de mon PRU n’était pas intĂ©ressante selon moi. J’ai donc dĂ©cidĂ© de vendre un PUT long terme fortement ITM pour rĂ©cupĂ©rer une prime consĂ©quente et faire soit baisser ma perte totale latente (action + option), soit de faire baisser mon PRU si seconde assignation Ă  l’échĂ©ance de l’option le 20/06/2025.

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Super et merci de ta transparence. Tu enregistres le delta au moment du passage d’ordre? C’est quoi ta colonne effet de levier?
On a pas mal de positions en commun notamment NVDA, PYPL, NKE, AMD, CVS, O

Vu ton taux de marge assez faible et la quantite de position, tu dois avoir un gros portefeuille. Bravo :slight_smile:

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Oui j’enregistre le Delta au moment du passage d’ordre puis je fige le calcul du levier (Delta x cours / prime).
Cela fait 10 mois que j’ai commencĂ© Ă  trader les options avec un capital qui est passĂ© de 20K Ă  146K (par apport de capitaux essentiellement).

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Uniquement via le trading ou Ă©galement des apports ? Dans les 2 cas : chapeau :smiley:

Bonjour
Pas trĂšs dispo en ce moment donc petit passage ici
Je vois que c’est bien animĂ© et que ça bosse dur
Bravo les gars !
Pour OTT, je n’ai pas Ă©tĂ© convaincu, trop de traders chaque jour et trop de stratĂ©gies diffĂ©rentes qui pour finir n’ont pas suffisamment de traders pour avoir des stats fiables. Trop cher pour ce que c’est il y a d’autres services payants avec une communautĂ© qui me semble plus intĂ©ressants

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par apport de capitaux essentiellement :wink:
J’aurai bien aimĂ© que cela soit uniquement par la rentabilitĂ© des options, quitte a devoir aller Ă  Lourdes :rofl:

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C’est Ă©galement l’image que je m’étais faite de ce service.

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Ah mince, je vais arrĂȘter de construire la statue en ton Ă©figie alors
 :laughing:

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Salut tout le monde,
Voici mes recentes prises de positions.

J’ai vendu des PUT sur TSLA, ASML que j’ai rapidement rachetĂ© avec 80% de profit.
Hier j’ai vendu un PUT sur META largement OTM, la volatilitĂ© des earnings a venir permet de toucher une jolie prime de $1069 :money_mouth_face:
J’ai un PUT sur le QQQ strike $497 qui arrive a expiration ce vendredi.

J’ai aussi vendu des CC sur CVS, IWM et TTE.

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@kaskou : voici la réponse pour la question que tu as posée sur un autre sujet.
Pour acheter un ETF US via les options, c’est assez simple.
Il suffit de vendre une option PUT Ă  la monnaie (c’est Ă  dire au prix actuel ou lĂ©gĂšrement supĂ©rieur). Tu recevras une petite prime et tu te fera assigner. Donc, cela te fera acheter automatiquement 100 part de l’ETF que tu as choisi (il faut donc pour le cas de SCHD un minimum de 2800$ sur ton compte.
Je ne connais pas ton niveau sur les options. N’hĂ©site pas Ă  poser tes questions ici, moi ou d’autres « optioneurs Â» te rĂ©pondrons avec plaisir.

@kaskou en effet tu peux utiliser la methode decrite par @marcdividendes mais sans etre 100% sur d’etre assignĂ© a Ă©chĂ©ance car le cours de l’ETF pourrait monter au dessus de ton strike. Le contrat PUT finirait sans valeur car OTM.

Pour etre sur d’acheter l’ETF (c’est ce que j’ai fait recemment sur JEPQ), j’ai achetĂ© une option call pour la prochaine echeance et j’ai exercĂ© aussitot l’option.
Quand on achete un contrat call on paie le droit d’acheter au prix du strike un sous-jacent, ce droit peut etre exercĂ© par l’acheteur du contrat a n’importe quel moment jusqu’a la date d’echeance.

Ps: j’ai aussi utilisĂ© cette methode a plusieurs reprises sur le SCHD

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Et comment ça se passe si tu veux vendre tes titres ? Aucun blocage ?

Et petite prĂ©cision : c’est surtout utile quand on est plutĂŽt bullish car ça permet d’acheter potentiellement moins cher un actif que son prix au jour J :slight_smile:

Vous avez bien résumé la chose je pense :

  • vendre un put pour toucher une prime sans ĂȘtre certain d’ĂȘtre assignĂ© et donc d’avoir l’actif Ă  la fin
  • acheter un call (donc payer une prime) pour s’offrir la possibilitĂ© d’acheter l’ETF
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Aucun blocage en effet, tu vends quand tu veux tes titres une fois qu’ils sont en portefeuille.

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C’est à dire ?

Si tu veux vendre tes titres avec des options (attention il faut au moins 100 titres du mĂȘme sous-jacent) :

  • tu vends un call : tu reçois une prime et tu as l’obligation de vendre tes 100 titres si, Ă  l’expiration, le prix est au-dessus du strike price (aka, quelqu’un a payĂ© une prime pour pouvoir les acheter en-dessous de leur prix Ă  expiration)

  • tu achĂštes un put : tu payes une prime pour te donner la possibilitĂ© (mais pas l’obligation) de vendre au-dessus du prix Ă  Ă©chĂ©ance

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Non je pense qu’il demande une fois que tu as tes 100 titres car PUT assignĂ© ou CALL exercĂ©

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Les deux rĂ©ponses m’intĂ©ressent pour bien comprendre les mĂ©canismes des options :+1:

Aaaaah !!! bah oui alors, une fois que tu as les 100 actions, t’en fais ce que tu veux :smiley: