Donnée journalière, jour par jour de cotation. Et non, c’est un fichier texte qui ne pèse franchement rien.
Je ne sais pas quelle durée est pertinente. 20 Ans est beaucoup trop long je pense, après 5 serait trop peu? Pour passer a coté de l’évolution, oui 5 ans est trop peu, mais est-ce pertinent de suivre l’évolution d’un coefficient entre 2 titres? (a part pour voir qu’ils sont moins correlés qu’avant)
@anquietas certaines sont trop jeunes pour comparer, pour ca que j’ai mis tout le monde a 5 ans (pas regarder un coeff sur 20 ans et l’autre sur 5). Après, y’a moyen de faire plusieurs coefficient en fonction du laps de temps. La question est surtout quelle pas de temps choisir pour que ce soit le plus pertinent
Oui ca peut influencer un peu, pour du long terme je pense qu’en mensuel c’est déjà pas mal… Et je doute que ça change grand chose sur les « grandes lignes » entre tes valeurs. Fait un essai pour voir
J’ai pris du journalier parce que je mets mes graphs comme ca (plus beau je trouve, et un peu de déformation professionnelle), mais en mensuel ca changera peanut, c’est sûr.
Si on exclus Carbios qui est spéculatif et Alstom qui a perdu un de ses business+s’est pris un gros gadin, la valeur la plus décorrelée des autres restera FDJ, puis TTE et enfin Michelin.
Si tu as une corrélation de 1, ça veut dire que quand une action monte, l’autre aussi. Donc avoir les deux est peu utile, vu que la baisse de l’une entraîne celle de l’autre. Par exemple il y a forte corrélation entre Le MSCI World et le S&P500 car les boîtes dans cette dernière sont dans le World et representent un fort poids.
Si la corrélation est de -1, c’est une l’inverse : quand l’une montera, l’autre baissera. Idéal quand on veut stabiliser une somme et être sur de ne rien perdre (mais on gagnera pas d’argent si la corrélation est de -1 aussi).
Une corrélation de 0 implique une non corrélation : la plongée d’un titre n’entraînera pas celle de l’autre, elles sont indépendantes. Ça réduit ton risque de perte.
La faible corrélation (en positif et négatif) est le coeur de la strategie du portefeuille All Weather de Ray Dallio par exemple : résister à tous les cycles économiques grâce à la faible corrélation et corrélation inverse des titres, au prix d’une moindre performance (gagner moins vite, mais plus souvent)
[quote=« mickaelkel, post:608, topic:15425 »] Mais je ne vois pas d’utilité a cette « correlation »
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@maraje viens de l’expliquer en détail mais concrètement je trouve ça appréciable que mes valeurs ne soient pas toujours dans la même direction… Dans mon cas quand je prend des dérouillées sur TotalEnergies, ça fais du bien de voir LVMH adoucir un peu l’addition en quelques sortes…
C’est ce qu’il faut chercher :). Je pense que dans l’idéal, une corrélation positive mais très légère est pas mal. Si c’est >0, la plupart du temps elles iront dans le même sens, et si elles sont croissantes, elles montent toutes les deux, mais du coup indépendamment.
Si on veut du défensif, faut du négatif mais dans un marché où on cherche a croître, c’est contreproductif
Honnêtement certainement de gros fonds qui ont pris leurs bénéfices et les autres ce sont précipités pour racheter à l’ouverture, je vois pas d’autres explications…
je sais plus ou j’en ai parler ce matin, mais il y a eu une grosse part d’algo qui se sont mis en marche et une courte période ou euronext ne pouvait plus gérer le flux d’information.
dans un tels cas, euronext met d’office le titre en suspendu le temps que le système collecte et gère les infos. ce qui d’ailleurs remet les algo en mode machine…
rien de grave, c’est en fait assez fréquent, meme si on le vois rarement sur de grosse cap.
